Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (Journal officiel de l’Union européenne L 150 du 7 juin 2019)

Rectificatif au règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (Journal officiel de l’Union européenne L 150 du 7 juin 2019 )

1. Page 90, article 1er , point 90), section 1:au lieu de: Dispositions générales Article 325 quinquies , lire: Dispositions générales Article 325 quater .

2. Page 91, article 1er , section 2:au lieu de: Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres Article 325 sexies Définitions, lire: Méthode des sensibilités pour calculer l’exigence de fonds propres Article 325 quinquies Définitions.

3. Page 91, article 1er , section 2:au lieu de: Article 325 septies Composantes de la méthode des sensibilités, lire: Article 325 sexies Composantes de la méthode des sensibilités.

4. Page 92, article 1er , section 2:au lieu de: Article 325 octies Exigences de fonds propres pour risques delta et vega, lire: Article 325 septies Exigences de fonds propres pour risques delta et vega.

5. Page 93, article 1er , section 2:au lieu de: Article 325 nonies Exigences de fonds propres pour risque de courbure, lire: Article 325 octies Exigences de fonds propres pour risque de courbure.

6. Page 93, article 1er , section 2:au lieu de: Article 325 decies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure, lire: Article 325 nonies Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure.

7. Page 94, article 1er , section 3, sous-section 1:au lieu de: Article 325 quaterdecies Facteurs de risque de taux d’intérêt global, lire: Article 325 terdecies Facteurs de risque de taux d’intérêt global.

8. Page 96, article 1er , section 3, sous-section 1:au lieu de: Article 325 quindecies Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation, lire: Article 325 quaterdecies Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation.

9. Page 98, article 1er , section 3, sous-section 1:au lieu de: Article 325 novodecies Facteurs de risque de change, lire: Article 325 octodecies Facteurs de risque de change.

10. Page 99, article 1er , section 3, sous-section 2:au lieu de: Article 325 novovicies Sensibilités au risque delta, lire: Article 325 novodecies Sensibilités au risque delta.

11. Page 110, article 1er , section 6, sous-section 1, sous l’article 325 quatertricies, titre:au lieu de: Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt global, lire: Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global.

12. Page 112, article 1er , section 6, sous-section 1, sous l’article 325 sextricies , titre:au lieu de: Corrélations intra-tranche pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation, lire: Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation.